ゴールドの売買レベルを特定する方法

ゴールドの取引をしている方はいらっしゃいますか？値動きが荒くなく素直な動きをするので、取引のポイントが分かりやすいのも魅力的ですね。

さて、この記事では、中長期でゴールドを売買する際に、売買レベルを特定する方法の1つを書いてみたいと思います。

米国10年債という比較対象

ゴールドと米国の10年債券には相関関係があります。

10年債の価格が金利を決めることや、リスクオフで買われやすい安全資産としての位置づけも近いですね。

下のグラフは、ゴールドと10年債の価格推移を比較したものです。

お互いに影響を与え合いながら価格を刻んでいることが、よく分かります。

ゴールドの価格レベルに加えて、米国10年債の動きも合わせて確認してやることができれば、より精度を上げることができそうですね。

例えば、ゴールドは下に向かっているのに10年債は上を目指している・・・という方向の不一致などもヒントになりそうです。

相関する2つのアセットで「ダイバージェンス」を見つけると考えても、良いかもしれません。

TradingViewで2つのアセットを並べて表示をしてやれば、その比較も簡単です。

10年債は「TY1!」のラベルで呼び出せますので、ぜひ試してみてくださいね。

では、この2つの強弱関係を数値化することで、売買シグナルを作成することはできないでしょうか？

そこで試しに「こういうシグナルも作れる」という見本を下に貼ってみました。

右軸がシグナルの数字となり、およそ± 600に到達するとゴールド価格も天底をつける傾向も確認できますね。

2017年4月から2019年5月頃までの間に、およそ2回の売りと1回の買いシグナルが立っています。

年に1.5回程度ですから、余裕を持って年単位での取引をしたいという方には、使いやすいかもしれません。

データの更新は、エクセルがあれば自動取得できるようにしています。また中の計算式もすべて公開しています。

一日の始まりにファイルを開きプログラムを走らせれば、数字もグラフも自動更新。便利ですね。

2019年5月8日に講義内で配布したものなので、まだ新しいですね。

ぜひ試してみてください。ハッピー・トレーディング！