通貨ペアの相関係数

為替相場の値動きをがペア同士でどの程度似通っているかを表したのが「相関係数」です。ＦＸの相場分析で一番大切なのは「米ドルを買うか売るか？」を判断する（ドルが全て参照）ことですが、一つの通貨ペアがドル売りであれば、他の通貨ペアも同様にドルを売っている可能性が高いわけです。

仮に相場がドル買いの時、USD/JPY や USD/CAD 等のUSDが前に来るペアは上がり、EUR/USDやGBP/USD等のドルが後ろに来るペアは下がります。こうした値動きの相関関係がどの程度近いかを示したものが、Correlation－通貨間の相関係数です。

相関係数が100であれば、全く同じ値動きを示し、-100は真逆となります。一方で0に近くなれば、値動きの連動性が小さくなることをあらわしています。

12月初旬の相場で相関関係が高かった通貨が、AUD/USD（オーストラリア／米ドル）とCAD/USD（米ドル／カナダドル）で、相関係数が▲95.8でした。つまり95.8%の確率で2ペアは反対の値動きを示したことになります。

上の薄グリーンとオレンジのローソクがカナダドル、下の赤と緑がオーストラリアドルの相場です。湖に映った富士山のように、真逆の動きを示していることが見て取れます。(相関係数はここで確認できます)

ところが、稀にAUDは売られ、CADも売られることがあります。本来 USD/CADは相関関係から買われるべきですが、一方の通貨がテクニカルポイントに引っかかる事で動きが一時的に止まり、他方が動く間に引っかかった場所で爆発力を溜め込んでいくことになります。

こうした「出遅れペア」を見つけ、溜め込んだ爆発力をトレード戦略に活かすような戦略を立てることもできます。こうした相場のプライスアクションを活用してトレードプランを立てる方法は、迷いが晴れるトレーディングガイドで詳しく説明をしています。